Il trading è un gioco dipotesi, Vivere di trading non è un gioco


Il Trading è un gioco d'azzardo?

Conoscendo, infatti, le dinamiche del gioco, le probabilità a esso collegate, e i payoff delle varie scommesse, il set di regole da seguire per guadagnare alla roulette è semplice: Fai il banco Se non puoi essere il banco stai a casa Se sei il banco gioca più rapidamente possibile e fai di tutto per allocare quanto più capitale sulle scommesse a payoff più basso.

Chiudi la posizione dopo 5 giorni. La nostra previsione è che il prezzo sarà maggiore, e quindi entriamo long.

Come ci si accorge di dipendere dal trading online?

Il terzo punto invece è quello che usiamo quando applichiamo logiche di position sizing figlie di determinate caratteristiche ricorrenti del nostro sistema. Sapendo che il sistema arriva da un trade perdente, potremmo incrementare il capitale investito sul prossimo trade, per spostare il rischio verso le operazioni con expectancy più alta.

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Dalla qualità di questa previsione dipende la bontà del sistema risultante. Efficienza in forma semi-forte: qualsiasi informazione di dominio pubblico inclusi prezzi storici, dati di bilancio, dati di raccolto… non porta con sè alcuna informazione sui prezzi futuri, in quanto viene istantaneamente prezzata dal mercato.

il trading è un gioco dipotesi

Efficienza in forma forte: qualsiasi informazione, pubblico o riservata, non porta con sè alcuna informazione sui prezzi futuri. Se il mercato fosse efficiente, qualsiasi finestra di opportunità svanirebbe prima di diventare sfruttabile.

il trading è un gioco dipotesi

Tali postulati sono ormai ritenuti anche da larga parte del mondo accademico, non corretti. Lo schema riportato in Figura 1 dovrebbe aiutarci a comprendere meglio questa affermazione. Figura 1, Informazione e Rumore: Lo sviluppatore di un trading system devi riuscire ad isolare la componente informativa, separandola da quella di rumore che ha expectancy pari a zero.

Ci sarà sempre una componente randomica rumorosa, a expectancy zero, che va a sporcare le performance del nostro trading system, ma finché è presente questa componente di informazione contenuta nei prezzi, e il trading system sarà in grado di intercettarla, il risultato sarà quello di una expectancy positiva.

Come investire limitando il rischio

Purtroppo nella realtà il rumore non è ciclico e facilmente prevedibile come rappresentato in Figura 1, ma caotico. Falsi Miti del Trading Retail : la verità sulla Martingala Nel mondo del retail trading esistono ancora persone che pensano che entrando nel mercato in modo completamente casuale, e sfruttando soltanto una specifica tecnica di position sizing martingala o anti-martingala che siasia possibile il trading è un gioco dipotesi profitto dal mercato in modo continuo.

Arrivati a questo punto, credo che non serva aggiungere molto altro… Perché le martingale non funzionano?

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La risposta è contraddittoria: in realtà funzionano. Quello che non funziona è il nostro capitale.

Dipendenza o solo investimenti sbagliati?

Assumendo uno scenario assolutamente realistico di avere a disposizione un capitale illimitato, una martingala funziona. La parte contro intuitiva è che nessuna approssimazione di un il trading è un gioco dipotesi infinito, quindi un capitale arbitrariamente grande, è sufficiente a far funzionare una martingala.

O infinito,o nulla. Se noi modulassimo la nostra esposizione in modo da tenere il punto di uscita in positivo a una distanza fissa, diciamo pip, e avessimo capitale sufficiente da affrontare tutti i ribilanciamenti di portafoglio in cui incorremmo se il prezzo scivolasse a 0 senza mai ritracciare, allora avremmo costruito una martingala funzionante.

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Nella peggiore delle ipotesi, infatti, una volta giunto a 0 il prezzo vincolato alla positività non potrà che ritracciare portandoci quindi a chiudere la posizione in positivo. Tenendo il Take Profit a pip dal punto di ultimo ribilanciamento, e ribilanciando il portafoglio ogni 50 pip, nel corso della caduta a 0 occorrerebbero circa ribilanciamenti.

Quindi se S N è la size del ribilanciamento N-esimo, essa segue questa successione: La perdita accumulata al ribilanciamento N-esimo dunque, P Nè la seguente: La velocità con cui questa serie diverge è enorme: dopo appena 20 ribilanciamenti saremmo già sotto di più di 12 miliardi di pip, per una prospettiva di bitcoin come ottenere generosità di appena cento pip.

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Assumendo che tutti i ribilanciamenti si rendano necessari affinchè la strategia funzioni sul lungo termine, la redditività sarebbe pari a: 0. Per battere un titolo di stato a rendimento positivo servirebbero miliardi e miliardi di trade.

Componente Predittiva e Martingala Il lettore si sarà accorto, tuttavia, che in fondo questa strategia non si basa sul random trading.

Form di ricerca

Questa informazione ci permette di fare una stima sul futuro: ovvero che non dovremo mai sopportare più ribilanciamenti di quanti siano necessari per arrivare dal prezzo corrente a 0. Per la legge dei grandi numeri sul lungo termine non solo nulla è impossibile, ma tutto è certo. Luca Giusti è un trader sistematico su Opzioni e su Futures dal