Opzioni di trading greci


Le greche nelle opzioni

Opzioni ATM, ITM e OTM Prima di affrontare questo tema, tanto importante quanto delicato, dobbiamo iniziare a prendere confidenza con una terminologia propria delle opzioni che identificano le opzioni a seconda della differenza esistente tra lo strike price e la quotazione corrente del sottostante: Opzione at the money ATM : opzione il cui strike price è uguale o molto vicino alla quotazione attuale del sottostante.

Opzione in the money ITM : opzione il cui strike price è inferiore opzioni di trading greci le call e superiore per le put rispetto la quotazione attuale del sottostante.

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Opzione out of the Money OTM : opzione il cui strike price è superiore per le call e inferiore per le put rispetto la quotazione attuale del sottostante. Valore intrinseco e valore temporale La terminologia appena enunciata è molto importante e serve per definire i concetti di valore intrinseco e valore temporale. Questo valore in più rispetto al valore intrinseco è detto valore temporale.

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Per definizione il valore temporale è sempre positivo, per quanto minimo. Ecco perché la definizione di delta come percentuale di cambiamento.

Indicatori, le greche e la leva Delta: il primo indicatore da tenere sott'occhio è il delta di un'opzione. Il delta, espresso in forma percentuale della quotazione dell'underlying, mostra di quanto si apprezza in valore assoluto un contratto in concomitanza di un piccolo apprezzamento del mercato sottostante. Questo per le call; va da sè che per le put option il delta è negativo: infatti si deprezzano quando il mercato sottostante si apprezza.

Se volessimo proteggere questa posizione potremmo vendere delle call perché vendere call ci fa assumere delta negativo. Infatti — 20 si usa il segno meno perché vendo opzioni e non le compro moltiplicato 40 delta ci darebbe un totale delta di — che pareggerebbe perfettamente il valore del delta delle azioni possedute. Dobbiamo pensare al gamma come alla potenza di un motore.

Le greche nelle opzioni Le greche sono indicatori statistici usati nell'option trading per valutare il valore e il prezzo di un'opzione. Perché sono detti greche? Questi indicatori sintetici sono indicati con le lettere dell'alfabeto greco es.

Supponiamo di avere due automobili: una ed una Ferrari. Supponiamo che queste stiano attualmente procedendo alla stessa velocità. Secondo voi, se le due vetture dovessero improvvisamente aumentare le loro velocità chi avrà la meglio?

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La risposta è ovviamente scontata. Dovete pensare al gamma come la potenza del motore. Gamma viene anche definito come il delta del delta.

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Misura appunto quanto cambia il delta al variare del sottostante. Mentre il delta è calcolato singolarmente per ogni put o call, gamma è calcolato per strike price.

Gamma non fa differenza tra call e put.

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Si focalizza solo sugli strike price. Questo è un concetto molto importante. In poche parole si acquista gamma quando si comprano opzioni e si vende gamma quando si vendono opzioni.

Greche nelle opzioni: focus sull’indicatore

Viceversa, più ci allontaniamo dalla scadenza e più noteremo che il gamma diventerà progressivamente più basso. Questo fenomeno ha un impatto determinante sulla scelta della propria metodologia di trading.

Sommario: da John Summa Contatto Autore Biografia Opzioni di trading senza una comprensione dei Greci - le misure essenziali di rischio ei guadagni di guadagno e perdita nelle strategie delle opzioni - un aereo senza la capacità di leggere strumenti.

Ad esempio, personalmente, non voglio mai accollarmi troppo rischio Gamma e quindi quasi mai porto le mie strategie a scadenza. Di quanto? La risposta ci è fornita da VEGA.

Come funziona vega? Sappiamo che ogni opzione è destinata a scadere in quanto ha una vita limitata nel tempo. Articolo a cura opzioni di trading greci Antonio Moffa.